A. 若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易,9月份现货市场上亏损20元/吨 B. 若7月份在此市场上进行买入套期保值交易,9月份净盈利10元/吨 C. 若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易,9月份可以得到净盈利 D. 在此市场上进行卖出套期保值交易,可以得到完全保护
A. 若在基差为-10元/吨进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元 B. 若在基差为-40元/吨进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元 C. 若在基差为-10元/吨进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元 D. 若在基差为-50元/吨进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
A. 保险费 B. 利息 C. 仓储费 D. 期货保证金
A. 基差交易和点价交易是一回事 B. 基差交易是通过期货交易所公平竞价进行的 C. 基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险 D. 基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式
A. 可以卖出日元兑美元期货进行套期保值 B. 将承担日元升值风险 C. 可以买入日元兑美元期货进行套期保值 D. 将承担日元贬值风险
A. 隐含回购率最高的债券是最便宜可交割债券 B. 隐含回购率最低的债券是最便宜可交割债券 C. 买方拥有最便宜可交割债券的选择权 D. 卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
A. 债券价格会跌下 B. 债券价格会上升 C. 市场利率会上升 D. 市场利率会下跌
A. 基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值 B. 国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子 C. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动/期货合约价格波动X转换因子 D. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值/（CTDX期货合约面值/100/XTD转换因子）
A. β系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度 B. β系数越大，相应股票的系统性风险越小 C. β系数越大，相应股票的系统性风险越大 D. β系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度
A. β系数是根据历史资料统计而得到的 B. 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关 C. 股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和 D. 股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和
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