超星 - 项目七练习

单选题

假定投资者在6月份有300万资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万,如果6月份相应的期货指数为1500点,每点100元,三只股票的贝塔系数分别为3、2.6、1.6,为了回避股票价格上涨的风险,他应该买入股指期货合约()张。

A.96
B. 24
C. 48
D. 192

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单选题

在进行商品期货交叉套期保值，作为替代的期货品种与现货商品的相互替代性越强套期保值效果

A. 越好
B. 越差
C. 不确定
D. 不变

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单选题

若将套期保值的期货头寸用于现货市场未来交易的替代物时，建立期货头寸方向应与未来现货交易的方向（）

A. 相反
B. 相同
C. 不确定
D. 由价格变动方向决定

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单选题

年4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出FG1604合约，至2016年2月，该企业将进行展期，合理的操作是().

A. 平仓FG1604，开仓卖出FG1608
B. 平仓FG1604，开仓卖出FG1603
C. 开仓买入FG1602，开仓卖出FG1603
D. 平仓FG1604，开仓卖出FG1602

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单选题

我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用.国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是()（每手大豆期货合约为10吨)

A. 卖出200手大豆期货合约
B. 买入100手大豆期货合约
C. 买入200手大豆期货合约
D. 卖出100手大豆期货合约

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单选题

下列合适进行白糖买入套期保值的情形（）

A. 某食品厂已签合同按某价格在两个月后买入一批白糖
B. 某白糖生产企业有一批白糖库存
C. 某白糖生产企业预计两个月后将生产一批白糖
D. 某经销商已签合同按约定价格在三个月卖出白糖，但目前尚未采购白糖

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单选题

某大旦经销商在大连商品交易做卖出套期保值,在大豆期合约上建仓1手,当时的基差为-30元/,若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元,则其平仓时的基差变为()元/饨。(合约规模10吨/手,不计手续等装用)

A. -20
B. -50
C. 20
D. -30

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单选题

对卖出套期保值而言,基差走强,套期保值效果是( }(不计手续费等费用)

A. 不完全套期保值,且有净损失
B. 期货市场和现货市场盈亏刚好相抵,实现完全套期保值
C. 不完全套期保值
D. 不能确定的

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单选题

基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于基差交易能够().

A. 降低基差风险
B. 降低持仓费
C. 使期货头寸盈利
D. 减少期货头寸的持仓量

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单选题

某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约避险。则该投资者应该（）

A. 买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约
B. 卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
C. 卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约
D. 买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约

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假定投资者在6月份有300万资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万,如果6月份相应的期货指数为1500点,每点100元,三只股票的贝塔系数分别为3、2.6、1.6,为了回避股票价格上涨的风险,他应该买入股指期货合约()张。

在进行商品期货交叉套期保值，作为替代的期货品种与现货商品的相互替代性越强套期保值效果

若将套期保值的期货头寸用于现货市场未来交易的替代物时，建立期货头寸方向应与未来现货交易的方向（）

年4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出FG1604合约，至2016年2月，该企业将进行展期，合理的操作是().

我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用.国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是()（每手大豆期货合约为10吨)

下列合适进行白糖买入套期保值的情形（）

某大旦经销商在大连商品交易做卖出套期保值,在大豆期合约上建仓1手,当时的基差为-30元/,若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元,则其平仓时的基差变为()元/饨。(合约规模10吨/手,不计手续等装用)

对卖出套期保值而言,基差走强,套期保值效果是( }(不计手 续费等费用)

基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于基差交易能够().

某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约避险。则该投资者应该（）

对卖出套期保值而言,基差走强,套期保值效果是( }(不计手续费等费用)