A. 持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降 B. 持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降 C. 持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降 D. 当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变 E. 持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
A. 购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 D. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
A. VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B. 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C. △p为金融资产在持有期△t内的损失 D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A. 缺口分析 B. 敏感性分析 C. 压力测试 D. 久期分析
A. 止损限额 B. 特殊限额 C. 风险限额 D. 头寸限额
A. 买人期限较长的金融产品 B. 买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品 C. 卖出期限较短的金融产品 D. 同时买入卖出期限不同的金融产品
A. 正确 B. 错误
A. 止损限额 B. 特殊限额 C. 风险限额 D. 交易限额
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