A. 压力测试通常计量正常市场情况下所有能承受的风险损失 B. VaR方法只有在99%的置信区间内有效 C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 D. 压力测试提供了一般市场情况下精确的损失水平
A. 计算债券组合久期 B. 计算单一币种的多头和空头缺口 C. 将生息资产和付息负债按照重新定价期限划分 D. 根据交易对手评级设置授信额度上限
A. 久期分析侧重于衡量利率变动对银行当期收益的影响 B. 采用标准久期分析不能反映基准风险 C. 采用标准久期分析不能很好地反映期权性风险 D. 对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
A. 缺口分析 B. 敞口分析 C. 敏感性分析 D. 久期分析
A. 农产品 B. 石油 C. 铜 D. 黄金
A. 期权性风险 B. 基准风险 C. 投机风险 D. 收益率曲线风险
A. 对 B. 错