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一家企业签署了一项上限合约，合约将3个月期LIBOR利率上限定为每年10％，本金为2 000万美元。在重置日，3个月的LIBOR利率为每年12％。根据利率上限协议，收益将如何支付，付款日为何时？

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考虑一个无股息股票上的欧式看跌期权，股票当前价格为100美元，期权执行价格为110美元，无风险利率为每年5％，到期期限为1年。假定在期权期限内平均方差率等于0．06的概率为0．20、等于0．09的概率为0．5、等于0．12的概率为0．3。波动率与股票价格无关。估计期权的价格，在计算中使用DerivaGem软件。

对于衍生产品定价，历史数据法和风险中性法的区别是什么？在哪种情形下，两种方法得出的结果是一致的。

总收益互换与资产互换的差别是什么？

“当利率为常数时，IVF模型正确地给出了收益仅在某单一时刻取决于标的资产价格的衍生产品的价格。”解释这一论点。