假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交交易者（）（合约规模为10万美元/手）
A. 盈利50000美元
B. 盈利30000元人民币
C. 亏损50000美元
D. 亏损30000元人民币
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在国债基差交易策略中，适宜采用做多基差的情形是（）
A. 预期基差会缩小
B. 预期基差波幅收窄
C. 预期基差会扩大
D. 预期基差波幅扩大
9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最合适采取的套利交易策略是（）。（不考虑交易费用）
A. 卖出10月份合约
B. 买入9月份合约
C. 卖出9月份合约同时买入10月份合约
D. 买入9月份合约卖出10月份合约
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（）
A. 市场无风险利率越高，持有股票组合的成本越高
B. 股息率越高，持有股票组合的成本越高
C. 股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
D. 股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（）
A. 市场冲击成本和交易费用
B. 合约存续期
C. 交易规模
D. 股票指数
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