题目内容

效用函数中的变量A代表（）。

A. 投资者要求的报酬率
B. 投资者的风险厌恶系数
C. 投资组合的确定当量系数
D. 投资组合要求的最小效用

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风险资产组合的方差是指（）。

A. 证券方差的加权值
B. 证券方差的总和
C. 证券方差和协方差的加权值
D. 证券协方差的总和

风险资产组合的期望收益率是（）。

A. 证券期望收益率的加权平均值
B. 证券期望收益率的总和
C. 证券方差和协方差的加权值
D. 证券协方差的加权值

在其他条件相同的情况下，当（）的时候分散化投资最有效。

A. 证券的收益不相关
B. 证券的收益正相关
C. 证券的收益很高
D. 证券的收益负相关

S股票的预期收益率是5%或者45%，这两种情况是等概率的。S股票收益率的标准差是（）。

A. 30%
B. 25%
C. 20%
D. 10%