题目内容

风险资产组合的期望收益率是（）。

A. 证券期望收益率的加权平均值
B. 证券期望收益率的总和
C. 证券方差和协方差的加权值
D. 证券协方差的加权值

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在其他条件相同的情况下，当（）的时候分散化投资最有效。

A. 证券的收益不相关
B. 证券的收益正相关
C. 证券的收益很高
D. 证券的收益负相关

S股票的预期收益率是5%或者45%，这两种情况是等概率的。S股票收益率的标准差是（）。

A. 30%
B. 25%
C. 20%
D. 10%

一个分析师预测了1只股票将有以下可能的收益率及其发生的可能性，这只股票的预期收益率是（）。

A. 7.8%
B. 11.4%
C. 11.7%
D. 13%

以下（）是对马科维茨有效边界的最准确描述。

A. 对于每个收益率水平来说，最小的风险。
B. 比例相等的风险和收益单元
C. 对于每个风险水平来说最大的超额收益率
D. 对于资本资产定价模型中用到的每个贝塔值来说，最高的收益率