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套利行为对期货市场流动性的影响是( )。
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某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,1手=5吨,试推算7月30的11月份铜合约价格()。
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为( )港元。
市场年利率为10%,指数年股息率为2%,当现货指数为1200点时,3个月后期货指数理论上是( )
6月10日,郑州商品期货交易所7月份小麦期货合约的价格为2020元/吨,9月份小麦期货合约的价格为2030元/吨。某交易者此时入市,卖出5手7月小麦期货合约,同时买入5手9月小麦期货合约,在不考虑其他因素影响的情况下:(1)下列选项中,使该交易者盈利最大的是( );(2)在第(1)问中,该交易者盈利最大时,其实际盈利为( )。
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