题目内容

某套利者以 49700 元/吨买入出 7 月份铜期货合约，同时以 49800 元/吨卖出 9 月份铜期货合约，当价差变为（）元/吨时，若不计交易费用，该套利者获利最大

A. 200
B. 100
C. 50
D. -50

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若沪深 300 指数报价为 4951.34，IF1512 的报价为 5047.8。某交易者认为相对于指数现货价格，IF1512 价格偏高，因而买进沪深 300 指数基金，并卖出同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是（）。

A. 买入套期保值
B. 跨期套利
C. 反向套利
D. 正向套利

某一张国债期货合约的理论价格采用的计算公式为（）。

A. （现货价格+资金成本-利息收入）/转换因子
B. （现货价格+资金成本-利息收入）×转换因子
C. （现货价格+资金成本）/转换因子
D. （现货价格+资金成本）×转换因子

通常情况下，蝶式套利与普通跨期套利相比（）

A. 风险较小，利润较大
B. . 风险较小，利润较小
C. 风险较大，利润较大
D. 风险较大，利润较小

价差套利有助于（）

A. 提高期货市场波动性
B. 降低期货市场波动性
C. 提高期货市场流动性
D. 降低期货市场流动性