某基金2016年度平均收益率为60%,假设当年无风险收益率为2%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为32%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为( )。
A. 0.81
B. 1.1
C. 1.81
D. 1.93
基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍,基金A的特雷诺比率( )。
A. 是基金B的两倍
B. 小于基金B的两倍
C. 大于基金B的两倍
D. 等于基金B的特雷诺指数
下列关于詹森α指标说法错误的是( )。
A. 当αp=0时,说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异
B. 当αp>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
C. 当αp<0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
D. 詹森α指标既在相同风险等级的基金群体中比较,也在不同风险等级的基金群体中比较
下列关于基金业绩归因的表述正确的有( )。Ⅰ.基金的业绩归因是评估投资组合收益的原因或来源的技术Ⅱ.既可以对基金的绝对收益进行归因,也可以对其相对于业绩比较基准的相对收益进行归因Ⅲ.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献,其本质是对基金总收益的分解Ⅳ.绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异,来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ