题目内容

以下关于非系统性风险的表述中，哪个是正确的（）

A. 投资者可以消除非系统性风险
B. β系数衡量一类证券的非系统性风险
C. 投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益
D. 当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时，该投资者额外收益

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

以下哪个选项可以衡量系统性风险的大小（）

A. 几何平均回报率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 期望回报率

风险溢价时如何计算的（）

A. 将无风险收益率与通货膨胀率相加
B. 用期望收益率减去无风险收益率
C. 用无风险收益率乘上证券的β
D. 将无风险收益率与市场收益率相加

一项投资，在经济萧条的情况下（概率为45%）的回报率时13%，在经济繁荣情况下（概率为5%）的回报率是-4%，在经济处于普通状态下的回报率是6%。这项投资的期望回报率是多少？（）

A. 9.28%
B. 8.74%
C. 8.65%
D. 8.525

一个投资组合的构成如下：40%的资金买入X，15%的资金买入Y，45%的资金买入Z。其中X，Y，Z的β系数分别为1.16，1.47，0.42。这个投资组合的β系数是多少？

A. 1.13
B. 1.21
C. 1.09
D. 0.87