题目内容

信用风险测度的定量分析方法有（）。

A. Z评分模型
B. 期限结构模型
C. KMV模型
D. 资产组合管理者模型

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Z评分模型存在的问题包括（）。

A. 过度依赖财务数据，而有些企业财务数据不一定可得
B. 忽略了经济周期、宏观政策等市场环境的影响，导致计算结果不准确
C. 无法计量企业的表外信用风险
D. 仅考虑违约和不违约两个极端情况，对中间状态无法判定

有效资产组合的构建原则是（）。

A. 既定风险下的收益最大化
B. 既定风险下的收益最小化
C. 既定收益下的风险最大化
D. 既定收益下的风险最小化

假定银行发放一笔1年期100万贷款，基准利率为5%，银行向客户收取信用风险溢价2%，贷款服务费为贷款金额的0.5%，另外企业要在银行保持1%的补偿余额，法定存款准备金率为5%。求该笔贷款的合约名义利率和合约承诺收益率。

一家银行通过对企业的财务数据进行分析：总资产250 万元，其中：流动资产 125 万元；总负债150 万元，其中：流动负债 50 万元；留存收益 12.5 万元；销售收入 37.5 万元；息税前收益 20 万元；股权市值 125 万元；请运用Z评分模型对该企业的信用风险作出评价。