信用风险的形成原因包括（ ）。

A. 交易对手的风险管理水平不高
B. 交易对手的履约能力出现问题
C. 交易对手的资产价格剧烈波动
D. 交易对手的履约意愿出现问题

下列关于不同种类贷款之间的信用风险描述，正确的是（ ）。

A. 不动产贷款的期限较长，易受房地产市场价格变化的影响产生信用风险
B. 消费者贷款的信用风险比工商业贷款的风险要低，因为可以用耐用消费品进行抵押
C. 同业贷款基于银行信用，违约风险较低
D. 工商业贷款主要是为满足短期流动性资金需求，周转快，风险管理方法较为成熟

银行进行贷款定价时需要考虑的因素有（ ）。

A. 基准利率
B. 信用风险溢价
C. 客户与银行间的业务关系
D. 贷款抵押状况

下列关于贷款各类收益率的理解描述中，不正确的是（）。

A. 合约承诺收益率是按贷款合同正常履行计算得到的银行可以获取的收益，包括利息收益和非利息收益，同时考虑了借款人的违约状况
B. 贷款的合约名义利率主要反映的是基准利率和信用风险溢价两个因素，不包括银行其他收益
C. 贷款预期收益率取决于合约承诺收益率和违约时回收贷款本息的概率大小
D. 合约承诺收益率越高，银行能从贷款业务中获得的收益会越大

信用风险度量的定性分析方法需要考虑的因素包括（）。

A. 债务人的品德与声望
B. 债务人的杠杆率
C. 经济周期
D. 宏观政策

信用风险测度的定量分析方法有（）。

A. Z评分模型
B. 期限结构模型
C. KMV模型
D. 资产组合管理者模型

Z评分模型存在的问题包括（）。

A. 过度依赖财务数据，而有些企业财务数据不一定可得
B. 忽略了经济周期、宏观政策等市场环境的影响，导致计算结果不准确
C. 无法计量企业的表外信用风险
D. 仅考虑违约和不违约两个极端情况，对中间状态无法判定

有效资产组合的构建原则是（）。

A. 既定风险下的收益最大化
B. 既定风险下的收益最小化
C. 既定收益下的风险最大化
D. 既定收益下的风险最小化

假定银行发放一笔1年期100万贷款，基准利率为5%，银行向客户收取信用风险溢价2%，贷款服务费为贷款金额的0.5%，另外企业要在银行保持1%的补偿余额，法定存款准备金率为5%。求该笔贷款的合约名义利率和合约承诺收益率。

一家银行通过对企业的财务数据进行分析：总资产250 万元，其中：流动资产 125 万元；总负债150 万元，其中：流动负债 50 万元；留存收益 12.5 万元；销售收入 37.5 万元；息税前收益 20 万元；股权市值 125 万元；请运用Z评分模型对该企业的信用风险作出评价。