以下资本资产定价模型假设条件中,()是对现实的简化。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
查看答案
如果把投资者对自己所选择的最有证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是()。
A. 不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
()对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
A. 资本市场线方程
B. 证券特种线方差
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程
史蒂夫罗斯突破性地提出了()。
A. 资本资产定价模型
B. 套利定价模型
C. 期权定价模型
D. 有效市场理论
从经济学的角度讲,套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价的不一致,通过资金的转移而实现()的行为。
A. 低额收益
B. 高额收益
C. 有风险收益
D. 无风险收益
微信支付 
支付宝支付