A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B. 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D. 资本市场没有摩擦
A. 不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 B. 相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 C. 相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 D. 不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
A. 资本市场线方程 B. 证券特种线方差 C. 证券市场线方程 D. 套利定价方程
A. 资本资产定价模型 B. 套利定价模型 C. 期权定价模型 D. 有效市场理论
A. 低额收益 B. 高额收益 C. 有风险收益 D. 无风险收益
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平,依据方差评价证券组合风险水平,并采取证券投资组合方法选择最优证券组合 B. 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D. 资本市场没有摩擦
A. β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B. β系数的绝对值越小,表明证券承担的系统风险越大 C. β系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大 D. β系数反映了证券或组合的收益率水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A. 牛市到来时,应选择那些低β系数的证券组合 B. 牛市到来时,应选择那些高β系数的证券组合 C. 熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券组合 D. 熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券组合
A. 市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B. 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C. 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D. 当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失
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