超星 - 11.2 证券投资组合与风险分散 11.3 CAPM法中的贝塔系数求解 - 查题吧

单选题

假设A证券的预期报酬率为10%， B证券的预期报酬率为18%，A证券投资规模占40%，B证券投资规模60%，则投资组合的预期报酬率（）

A. 14.8%
B. 14%
C. 15%
D. 12%

单选题

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测量的是（）。

A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险

单选题

证明一项证券投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（）。

A. 1.1
B. 1
C. 1.5
D. 0.9

多选题

如果市场上短期国库券的利率为6%，通货膨胀率为2%，风险收益率为3%，则下列说法中正确的有（）。

A. 可以近似地认为无风险收益率为6%
B. 如果无风险收益率为6%，则必要收益率为11%
C. 如果无风险收益率为6%，则资金时间价值为1%
D. 如果无风险收益率为6%，则资金的时间价值为4%

判断题

证券投资组合目的就是选择最佳投资组合，以降低风险、实现收益最大化。（）

A. 对
B. 错

判断题

β＞1，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合风险。（）

A. 对
B. 错

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