A. 分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 B. 分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权 C. 分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 D. 分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
A. 平值 B. 虚值 C. 实值 D. 无法确定
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
A. {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位 B. Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位 C. {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位 D. Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
A. 48000 B. 15500 C. 13500 D. 7800
A. 风险有限，盈利有限 B. 风险有限，盈利无限 C. 风险无限，盈利有限 D. 风险无限，盈利无限
A. delta的变化与标的股票的变化比值 B. 期权价值的变化与标的股票变化的比值 C. 期权价值变化与时间变化的比值 D. 期权价值变化与利率变化的比值
A. 20.5，29.5，0 B. 20.5，29.5，2.25 C. 20.25，29.75，0 D. 20.25，29.75，-2.25
A. 卖出股票 B. 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权 C. 买入股票 D. 买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
A. 买入700份认沽期权 B. 卖出700份认沽期权 C. 买入700份股票 D. 卖出700份股票
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