A. 到期时间一致 B. 行权价一致 C. 标的股票一致 D. 权利金一致
A. {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位 B. Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位 C. {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位 D. Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
A. 、对于同一个认购期权，标的价格越高，lt越高 B. 、对于同一个认沽期权，标的价格越高，lt越高 C. 、对于同一个认购期权，标的价格越高，Gmm越低 D. 、对于同一个认沽期权，标的价格越高，Gmm越低
A. 卖出跨式期权 B. 买入跨式期权 C. 买入认购期权 D. 买入认沽期权
A. 上升6个单位 B. 下降6个单位 C. 保持不变 D. 不确定
A. -3 B. -2 C. 5 D. 7
A. -2 B. 2 C. 5 D. 7
A. 当股票价格向下方发生较大变化时，该头寸会亏损 B. 当股票价格上升至高行权价格以上时，能获得最大收益 C. 获得的收益无上限 D. 能在低风险下获得中等收益
A. 3.5 B. 3.3 C. 2.2 D. 1.3
A. Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大 B. gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大 C. Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大 D. Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
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