风险管理 - 第四章市场风险管理

单选题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

A. 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B. 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C. 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D. 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

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单选题

巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

A. 现期风险暴露法
B. 因果分析法
C. 内部模型法
D. 标准法

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单选题

A. 商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
B. 对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
C. 对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
D. 对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

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单选题

下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

A. 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B. 在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C. 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D. 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

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判断题

商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。（）

A. 正确
B. 错误

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单选题

下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A. 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B. 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C. 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D. 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

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判断题

在对银行表内外资产计价时，银行账户中的项目通常按市场价格计算。（）

A. 正确
B. 错误

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多选题

下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

A. 利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B. 特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动
C. 汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D. 内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E. 利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

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多选题