A. 投资头寸美元价值 B. 价格敏感度 C. 修正久期 D. 潜在的收益不利变动幅度
A. 系统风险 B. 流动性风险 C. 非系统风险 D. 汇率风险
A. 风险度量模型 B. 风险追踪法 C. 历史/回溯模拟 D. 蒙特卡罗模拟
A. 外部流动性 B. 市场流动性 C. 融资流动性 D. 中央银行流动性
A. 流动性指数被用来度量银行的潜在损失 B. 银行立即甩卖资产的价格与公平市场价格的差别越大，说明银行资产组合的流动性越小 C. 银行立即甩卖资产的价格与公平市场价格的差别越小，说明银行资产组合的流动性越小 D. 银行立即甩卖资产的价格与公平市场价格的差别越小，说明银行资产组合的流动性越大
A. 如果银行的负债大于资产，则银行不存在流动性风险 B. 流动性缺口反应的是银行流动性风险大小 C. 银行资产变动值减去负债变动值得到的是边际缺口 D. 边际缺口为正，说明银行流动性短缺
A. 流动性指数 B. 情景估计 C. 流动性缺口 D. 流动性压力测试
A. 资金头寸的管理 B. 建立度量流动性的指标体系，并定期更新流动性报表 C. 建立分层次的流动性储备 D. 建立存款保险制度
A. 存款人对银行的信用产生怀疑 B. 双十一大促销 C. 股市行情上涨 D. 货币贬值
A. 创造信用货币，调节货币供应 B. 维持存款行金融机构的流动性，应对大规模集中提款 C. 控制银行的信贷扩张，调控货币供应量 D. 进行流动性头寸管理
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