超星 - 投资风险管理

单选题

按风险的性质划分，商业银行的投资风险可以划分为

A. 系统性风险和非系统性风险
B. 债券投资风险和股票投资风险
C. 国内证券投资风险和国际投资证券风险
D. 系统性风险，非系统性风险及总风险

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单选题

β作为衡量投资风险的系统性风险系数，当β大于1时，说明该证券或组合的风险（）市场风险

A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不等于

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多选题

下列衡量商业银行投资非系统性风险的防范对策包含（）

A. 阶梯式期限法
B. 相关系数法
C. 利率预期法
D. 分离式期限法

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多选题

商业银行投资分散化的基本原则包括（）

A. 品种质量的分散多样化
B. 地区分布的分散多样化
C. 期限长短的分散多样化
D. 产品条件的分散多样化

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判断题

投资风险的度量中，用算数法衡量股票的风险，主要通过价差率，如果价差率的指标越大，说明该股票的不确定性越大，价格分布的发散程度越低，商业银行的投资风险也越小，反之则相反。

A. 对
B. 错

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判断题

杠铃式长短期证券的组合策略是指商业银行长短期债券投资相结合的战略，其最大优点是在一定的风险条件下，试图去获取最大收益。

A. 对
B. 错

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单选题

事前和事后风险指标的区别在于( )。

A. 事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
B. 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事前指标则通常用来衡量组合在将来的表现和风险情况
C. 事前指标比事后指标更准确
D. 事后指标比事前指标更准确

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单选题

下列不属于市场风险的是( )。

A. 汇率风险
B. 流动性风险
C. 政策风险
D. 购买力风险

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多选题

下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是( )。

A. 跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内
B. 主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
C. 主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同
D. 指数基金的跟踪误差较低

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多选题

关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是()。

A. 债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
B. 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
C. 当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
D. 当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降

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按风险的性质划分，商业银行的投资风险可以划分为

β作为衡量投资风险的系统性风险系数，当β大于1时，说明该证券或组合的风险（ ）市场风险

下列衡量商业银行投资非系统性风险的防范对策包含（ ）

商业银行投资分散化的基本原则包括（ ）

投资风险的度量中，用算数法衡量股票的风险，主要通过价差率，如果价差率的指标越大，说明该股票的不确定性越大，价格分布的发散程度越低，商业银行的投资风险也越小，反之则相反。

杠铃式长短期证券的组合策略是指商业银行长短期债券投资相结合的战略，其最大优点是在一定的风险条件下，试图去获取最大收益。

事前和事后风险指标的区别在于( )。

下列不属于市场风险的是( )。

下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是( )。

关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是()。

β作为衡量投资风险的系统性风险系数，当β大于1时，说明该证券或组合的风险（）市场风险

下列衡量商业银行投资非系统性风险的防范对策包含（）

商业银行投资分散化的基本原则包括（）