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判断题

在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

A. 正确
B. 错误

判断题

法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

A. 正确
B. 错误

判断题

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

A. 正确
B. 错误

判断题

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

A. 正确
B. 错误

判断题

实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

A. 正确
B. 错误

单选题

某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）

A. 3.73
B. 2.56
C. 3.77
D. 4.86

单选题

假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。

A. （443.8，568.7）
B. （444.8，568.7）
C. （443.8，569.7）
D. （A44.8，569.7）

单选题

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

A. Delta的取值范围为（-1.1）
B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C. 在行权价附近，Theta的绝对值最大
D. Rho随标的证券价格单调递减

多选题

某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。

A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C. 卖空两份标的资产
D. 卖出4个Delta=0.5的看涨期权

判断题

期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。

A. 正确
B. 错误

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