默认题库 - 衍生品定价 - 查题吧

多选题

常见的互换类型有（）。

A. 权益互换
B. 货币互换
C. 远期互换
D. 利率互换

多选题

下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

A. N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B. N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

多选题

根据下面资料，回答问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

A. 20.5
B. 21.5
C. 22.5
D. 23.5

判断题

本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。

A. 正确
B. 错误

单选题

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。

A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega

判断题

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。

A. 正确
B. 错误

判断题

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。

A. 正确
B. 错误

判断题

持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

A. 正确
B. 错误

判断题

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产

A. 正确
B. 错误

判断题

Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

A. 正确
B. 错误

3