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判断题

无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。

A. 正确
B. 错误

判断题

在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。

A. 正确
B. 错误

判断题

在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。

A. 正确
B. 错误

判断题

Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

A. 正确
B. 错误

单选题

某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。

A. 98.47
B. 98.77
C. 97.44
D. 101.51

单选题

对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

A. F>S+W-R
B. F=S+W-R
C. FF≥S+W-R

单选题

持有成本理论是以（）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

A. 融资利息
B. 仓储费用
C. 风险溢价
D. 持有收益

单选题

若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

A. 9240
B. 8933
C. 9068
D. 9328

单选题

期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是（）。

A. 芝加哥商业交易所电力指数期货
B. 洲际交易所欧盟排放权期货
C. 欧洲期权与期货交易所股指期货
D. 大连商品交易所大豆期货

多选题

以下关于希腊字母说法正确的是（）。

A. Theta值通常为负
B. Rho随期权到期趋近于无穷大
C. Rho随期权的到期逐渐变为0
D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

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