A. 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合 B. 一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合 C. 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合 D. 一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
A. 期权备兑开仓策略 B. 期权备兑平仓策略 C. 有担保的看涨期权策略 D. 有担保的看跌期权策略
A. X+C B. X-C C-X D. C
A. 0 B. -32 C. 76 D. -108
A. 第一种分红方案对该股票看涨期权有利 B. 第一种分红方案对该股票看跌期权有利 C. 第二种分红方案对该股票看涨期权有利 D. 第二种分红方案对该股票看跌期权有利
A. 开仓买入涨期权 B. 开仓买入看跌期权 C. 对冲平仓 D. 要求行权
A. 正确 B. 错误
A. 执行价格与标的物价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小 B. 就看涨期权而言，标的物市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大 C. 当标的物市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零 D. 就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大
A. 期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短 B. 在其他因素不变的情况下，期权有效期越短，其时间价值也就越大，期权价格越高 C. 看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系 D. 在到期日时，时间价值为无穷大
A. 股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数 B. 无风险利率是已知的并且保持不变 C. 期权有效期内没有红利支付 D. 不存在无风险套利机会
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