下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。

A. 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”
B. 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”
C. 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益”
D. 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金&rdquo

就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大；当标的物市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0。

A. 正确
B. 错误

看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系。

A. 正确
B. 错误

对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。

A. 正确
B. 错误

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。

A. 正确
B. 错误

当看涨期货期权被执行后，该期权买方在对应的期货合约上处于多头部位。（）

A. 正确
B. 错误

标的物价格波动率与期权价格之间存在什么关系？

到期日剩余时间与期权价格之间存在？

什么是买进期货合约，同时买入相关期货看跌期权的买期保值策略？

期权套利交易主要遵循原则是什么？