A. 权利金 B. 每日价幅限制 C. 执行价格 D. 合约到期日
A. 垂直套利 B. 跨式套利 C. 宽跨式套利 D. 蝶式套利
A. 看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务 B. 看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务 C. 美式期权在合约到期日之前不能行使权利 D. 美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
A. 看跌期权和看涨期权的到期月份相同 B. 期货合约到期月份与期权合约到期月份相同 C. 期货价格应尽可能接近期权的执行价格 D. 看跌期权和看涨期权的执行价格不同
A. 交易成本与税收为零 B. 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金 C. 市场无风险利率为常数 D. 股票的波动率为常数
A. 模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B. 模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性定价 C. 期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价 D. 期权价格假设投资者具有风险偏好
A. 转换套利与反转换套利交易 B. 水平套利 C. 对角套利 D. 以上均正确
A. 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B. 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C. 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D. 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
A. 正确 B. 错误
A. 实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B. 实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta C. 实值期权的Delta平值期权的Delta=虚值期权的Delta
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