超星 - 利率风险测试 - 查题吧

多选题

重定价模型的缺陷包括

A. 仅以账面价值为基础
B. 期限长度选择是有一定的随意性的
C. 现金流的忽略
D. 表外业务无法体现

多选题

到期日模型的缺陷包括

A. 财务杠杆的影响被忽略
B. 期限内现金流也被忽略
C. 资产负债总值被忽略
D. 总的期限被忽略

判断题

储蓄与保险公司的利率风险暴露主要来源于它们的资产与负债的到期日不匹配所造成的。

A. 对
B. 错

判断题

利率上升会通常会导致证券市值上升

A. 对
B. 错

判断题

重定价模型也是融资缺口模型

A. 对
B. 错

判断题

判断一项资产或者负债的利率敏感性是以合约标定的期限为标准的。

A. 对
B. 错

判断题

麦考利久期存在把价格收益率曲线作为线性看待的问题，而现实中不是这样的。

A. 对
B. 错

判断题

凸性是进一步把利率对债券价格的影响进行二次微分。

A. 对
B. 错

判断题

凸度在给定到期收益率和修正久期的条件下，息票率越大，凸度越大。

A. 对
B. 错

判断题

凸度具有线性可加性。

A. 对
B. 错

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