默认题库 - 国债期货 - 查题吧

多选题

基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）

A. 国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B. 国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C. 国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D. 国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

多选题

投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）

A. 投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货
B. 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货
C. 如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益
D. 投资者可以获得现券的利息收益

判断题

国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。

A. 正确
B. 错误

判断题

在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。

A. 正确
B. 错误

判断题

其他条件相同，债券付息频率越高，债券价格越低。

A. 正确
B. 错误

判断题

当利率水平为3%时，某零息债价格为98。利率水平上升，债券价格会低于98。

A. 正确
B. 错误

判断题

CTD券的改变不会影响国债期货价格。

A. 正确
B. 错误

判断题

新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。

A. 正确
B. 错误

判断题

跨期套利时，两边头寸需要匹配且操作方向相同。

A. 正确
B. 错误

判断题

在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。

A. 正确
B. 错误

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