A. 非农就业上升，国债期货价格上升 B. 通货膨胀率上升，国债期货价格上升 C. GDP增长率下降，国债期货价格下降 D. 货币供给量增加，国债期货价格上升
A. 买入10手T1606 B. 买入10手TF1606 C. 卖出10手T1606 D. 卖出10手TF1606
A. 票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1 B. 交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1 C. 交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1 D. 同一国债在不同合约上的转换因子不同
A. 基差交易一定可以盈利 B. 基差交易需要同时对期货现货进行操作 C. 基差交易可以看作是对基差的投机交易 D. 基差交易的损益曲线类似于期权
A. 在交割日时市场收益率曲线呈水平状态 B. 到期收益率与期货合约的名义息票利率相同 C. 在交割日时市场收益率曲线向上倾斜 D. 到期收益率高于期货合约的名义息票利率
A. 欧洲美元期货 B. 短期国债（T-bills）期货 C. 中期国债（T-notes）期货 D. 长期国债（T-bonds）期货
A. 买入高等级信用债，卖出低等级信用债 B. 买入高久期债券，卖出低久期债券 C. 卖出信用债，买入国债 D. 买入CDS
A. 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债 B. 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债 C. 买入8000万元久期为8.5的债券 D. 卖出8000万元久期为8.5的债券
A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约 B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约 C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约 D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
A. 5年 B. 5-10年 C. 5年以内 D. 4-5.25年
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