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单选题

投资买入期限为2年、息票率为10%的债券10000元，到期还本付息。按复利计，该项投资的终值约为（）。

A. 12600元
B. 12000元
C. 12100元
D. 13310元

单选题

银行间债券市场交易中心的交易系统提供点击成交和（）两种交易方式。

A. 集中竞价
B. 询价
C. 连续竞价
D. 非格式化询价

单选题

债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。

A. 8.4
B. 9.4
C. 9
D. 8

单选题

如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，国债收益率曲线会（）。

A. 变陡，变陡
B. 变平，变平
C. 变平，变陡
D. 变陡，变平

单选题

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。

A. 现金交割
B. 实物交割
C. 标准券交割
D. 多币种混合交割

单选题

某可交割国债的票面利率为3%，上次付息时间为2014年12月1日，当前应计利息为1.5元，对应2015年6月到期的TF1506合约，其转换因子为（）。

A. 0.985
B. 1
C. 1.015
D. 1.03

单选题

若一年后到期的债券，面值100元，票面利率5%，当前价格99，到期前无付息。该债券到期本金和票息一起支付，其到期收益率为（）

A. 5.10%
B. 6.01%
C. 6.06%
D. 6.10%

单选题

在公开市场买入长期国债，卖出短期国债，对国债收益率曲线的影响是（）

A. 维持收益率曲线结构相对稳定
B. 收益率曲线水平上移
C. 收益率曲线水平下移
D. 长期利率下降

单选题

根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）

A. 转换因子为1.05，久期为4.2的国债
B. 转换因子为1.09，久期为4.5的国债
C. 转换因子为1.06，久期为4.8的国债
D. 转换因子为1.08，久期为5.1的国债

单选题

某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。

A. 3.96%
B. 3.92%
C. 0.99%
D. 0.98%

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