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单选题

若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。

A. 等于
B. 小于
C. 大于
D. 不确定

判断题

转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。

A. 正确
B. 错误

判断题

国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。

A. 正确
B. 错误

判断题

中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。

A. 正确
B. 错误

判断题

若收益率、久期不变，票面利率越高的债券凸性越大。

A. 正确
B. 错误

判断题

票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。

A. 正确
B. 错误

判断题

不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。

A. 正确
B. 错误

多选题

对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）

A. 到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券
B. 到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券
C. 相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券
D. 相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券

多选题

利率期限结构曲线可能出现的形状有（）。

A. 水平线
B. 向上倾斜
C. 向下倾斜
D. 峰状曲线

多选题

以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。

A. 利率曲线平行移动
B. 利率曲线斜率变大
C. 利率曲线斜率变小
D. 信用价差扩大

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