默认题库 - 国债期货

单选题

若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。

A. 12
B. 11
C. 19
D. 20

单选题

A. 34手
B. 33手
C. 36手
D. 32手

单选题

A. 2年期国债期货
B. 5年期国债期货
C. 7年期国债期货
D. 10年期国债期货

单选题

A. 99.22
B. 98.11
C. 100.11
D. 100.22

单选题

A. TF1606，TF1609，TF1612
B. TF1606，TF1609，TF1612，TF1703
C. TF1605，TF1606，TF1609
D. TF1605，TF1606，TF1409，TF141286.以下可以

单选题

A. 盈利1150元
B. 亏损15000元
C. 亏损1500元
D. 亏损11500元

单选题

A. 同时买入国债现货和国债期货
B. 买入国债现货，卖出国债期货
C. 同时卖出国债现货和国债期货
D. 卖出国债现货，买入国债期货

多选题

A. 国债收益率曲线变动的风险
B. 回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
C. 现货不活跃带来的流动性风险
D. 期货部位被逼空的风险

多选题

A. 1元
B. 1.5元
C. 2元
D. 2.5元

单选题

A. 买入，上涨
B. 卖出，下跌
C. 买入，下跌
D. 卖出，上涨