默认题库 - 外汇衍生品

判断题

欧元标价法是国际市场上通行的标价法。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

A. 10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格
B. 10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格
C. 10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理
D. 10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款

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判断题

在即期外汇市场上处于空头地位的人，在期货市场上会采用空头套期保值交易方式。（）

A. 正确
B. 错误

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单选题

某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6．2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6．2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6．2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6．2660水准，如今美元兑人民币已涨至6．2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。

A. 2088.15
B. 2388.15
C. 2588.15
D. 2888.15

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单选题

目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。

A. 英镑标价法
B. 美元标价法
C. 直接标价法
D. 间接标价法

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单选题

执行外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是（）。

A. 外汇期货合约
B. 外汇远期合约
C. 外汇货币
D. 可替代的外汇货币

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判断题

一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为贴水。又称远期贴水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为升水，又称远期升水。如果升水和贴水二者相等，则称为远期平价。（）

A. 正确
B. 错误

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单选题

对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（）。

A. 冲击成本
B. 交易成本
C. 价格趋势
D. 期现价差

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单选题

以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

A. 10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格
B. 10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格
C. 10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理
D. 10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款项

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单选题

货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。

A. 期末的市场汇率
B. 期初的市场汇率
C. 期初的约定汇率
D. 期初的约定利率

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