默认题库 - 金融衍生品业务风险管理 - 查题吧

单选题

对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。

A. 情景分析
B. 敏感性分析
C. 在险价值
D. 压力测试

判断题

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。

A. 正确
B. 错误

判断题

从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。

A. 正确
B. 错误

判断题

当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。

A. 正确
B. 错误

单选题

金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。

A. 明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B. 根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C. 根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D. 了解风险因子之问的相互关系

多选题

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

A. 风险因子往往不止一个
B. 风险因子之间具有一定的相关性
C. 需要引入多维风险测量方法
D. 传统的敏感性分析只能采用线性近似

单选题

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。

A. 螺旋线形
B. 钟形
C. 抛物线形
D. 不规则形

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