默认题库 - 股指期货及其他权益类衍生品 - 查题吧

判断题

在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

熔断机制可以在价格出现异常波动时，给市场稳定和冷静的时间，快速平抑不合理的市场波动。（）

A. 正确
B. 错误

多选题

套利交易中模拟误差产生的原因有（）。

A. 组成指数的成分股太多
B. 短时间内买进卖出太多股票有困难
C. 买卖的冲击成本较大
D. 股市买卖通常有最小单位的限制

判断题

上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

A. 100点，100点
B. 100点，50点
C. 50点，50点
D. 50点，l00点

单选题

假定利率比股票分红高3％，即r-d=3％。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比（）。

A. 有正向套利的空间
B. 有反向套利的空间
C. 既有正向套利的空间，也有反向套利的空间
D. 无套利空间

单选题

某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为100万元、200万元、300万元、350万元、350万元。该股票组合的β系数为（）。

A. 0.799
B. 0.856
C. 0.974
D. 1.011

单选题

若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。

A. 将被强平空头持仓1153手
B. 将被强平多头持仓1153手
C. 将会被要求对冲49855手多头持仓
D. 不会被强平

单选题

沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的（）。

A. 收盘价
B. 最后一小时成交量加权平均价
C. 最后两小时成交价格的算术平均价
D. 全天成交量的加权平均价

单选题

以下属于股指期货期权的有（）。

A. 上证50ETF期权
B. 沪深300股指期权
C. 中国平安股票期权
D. 以股指期货为标的资产的期权

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