默认题库 - 股指期货及其他权益类衍生品 - 查题吧

判断题

目前，沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

A. 9：00—11：30，13：00—15：15
B. 9：15—11：30，13：00—15：00
C. 9：30—11：30，13：00—15：00
D. 9：15—11：30，13：00—15：15

判断题

沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）

A. 正确
B. 错误

多选题

假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。

A. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

单选题

上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。

A. 0.2
B. 20
C. 30
D. 60

多选题

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。

A. 该投资者需要进行空头套期保值
B. 该投资者应该卖出期货合约101份
C. 现货价值亏损5194444元
D. 期货合约盈利4832000元

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