默认题库 - 股指期货及其他权益类衍生品 - 查题吧

单选题

9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了l2月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。

A. 34000
B. -34000
C. 3400000
D. -3400000

单选题

1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

A. 4.009
B. 5.277
C. 0.001
D. -2.741

单选题

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

A. 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％
B. 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％
C. 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％
D. 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

判断题

股指期货是目前全世界交易最活跃的期货品种。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A，且预计一个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的合理价格是（）。

A. 3327.28
B. 3349.50
C. 3356.47
D. 3368.55

判断题

沪深300股指期货交割结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。（）

A. 正确
B. 错误

多选题

下列只能进行现金交割的有（）。

A. 股票期货
B. 股指期货
C. 股指期权
D. 玉米期货

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