银行业专业人员(初级) - 风险管理

不定项选择题

关于信用风险，下列说法正确的有（)。A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务关于信用风险，下列说法正确的有()。

A. 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失风险
B. 对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
C. 信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务
D. 信用风险存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务
E. 信用风险观察数据多

查看答案

不定项选择题

假设某银行的总资产为2 000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总的负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。

A. 0．01
B. O．02
C. 0．03
D. 0．04

查看答案

不定项选择题

20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是()。

A. 资产风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 资产负债管理模式
D. 全面风险管理模式

查看答案

不定项选择题

是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

A. 负债流动性
B. 资产流动性
C. 负债风险性
D. 资产风险性

查看答案

不定项选择题

（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
B. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D. 实现银行利润的最大化

查看答案

不定项选择题

A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贫款金额之和为300亿元。期初次级类贷款期间因回收减少了l00亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为（）。

A. 33％
B. 66％
C. 75％
D. 100％

查看答案

不定项选择题

目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（），

A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
E. ZETA模型

查看答案

不定项选择题

现金头寸指标等于()。

A. (现金头寸一应收存款)÷总资产
B. (现金头寸+应收存款)÷总资产
C. (现金头寸一应收存款)x总资产
D. (现金头寸+应收存款)×总资产

查看答案

不定项选择题

A. 最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足一最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
B. 最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
C. 最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足一正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足一最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
D. 最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足一正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

查看答案

不定项选择题