企业行业风险分析的主要内容包括（）。 A 企业的管理政策 B 行业的特征和定位 C 行业的依赖性分析 D 行业成功的关键因素 E 企业的战略

下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是（）。

A. 方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B. 其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 能够预测突发事件的风险
D. 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

下列各项中，属于商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的是()。

A. 市场风险模型开发和模型独立控制
B. 信用风险模型开发和模型独立预测
C. 系统风险模型开发和模型独立操作
D. 操作风险模型开发和模型独立验证

以下不属于企业分析非财务因素的是()。

A. 管理层风险分析
B. 声誉风险分析
C. 生产和经营风险分析
D. 行业风险分析

是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A. 机构准人
B. 业务准入
C. 市场准入
D. 风险评估

是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。

A. 数据分析能力
B. 价格核准能力
C. 模型创建能力
D. 风险检测和分析

商业银行通常将特定时段内，包括活期存款在内的()作为核心资金。

A. 平均存款
B. 平均贷款
C. 期望存款
D. 期望贷款

使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的()。

A. 宏观环境和外部控制
B. 业务经营环境和内部控制因素
C. 监管环境和市场竞争
D. 国家环境和政策风险

即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业Et内完成。

A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 当日

操作风险评估通常从()和()两个角度开展。

A. 业务管理；安全管理
B. 风险管理；效益管理
C. 业务管理；人员管理
D. 业务管理；风险管理