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单选题

看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。

A. 上涨
B. 下跌
C. 无法确定
D. 不变

单选题

用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是（）。

A. Rho
B. Gamma
C. Vega
Delta

单选题

买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。

A. 等于1
B. 大于1
C. 介于0到1之间
D. 介于-1到0之间

单选题

以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系（）。

A. Delta
B. Gamma
C. Vega
D. Theta

单选题

以下希腊字母中，可以用标的物或者期货进行对冲的是（）。

A. Vega
B. Theta
C. Delta
D. Gamma

单选题

BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。

A. 对数正态分布
B. 正态分布
C. 平均分布
D. 离散分布

单选题

李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）

A. 30
B. 15
C. 10
D. 5

单选题

其他条件不变，看涨期权价值随着到期日的临近（）。

A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定

单选题

1973年4月，（）成立，推出了以股票为标的的期权产品，标志着现代意义的期权市场――交易所市场的诞生。

A. CBOE
B. CBOT
CME
D. LTOM

单选题

沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。

A. 50点
B. 100点
C. 10点
D. 20点

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