证明看涨期权和看跌期权的布莱克－斯科尔斯公式满足看跌－看涨期权平价关系式。
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典型的雇员股票期权与交易所或场外市场上交易的看涨期权之间有哪些主要区别？
我们如果说一个地区的温度服从马尔科夫过程，其含义是什么？你认为温度确实可以服从马尔科夫过程吗？
计算以下无股息股票欧式看跌期权的价格，其中股票价格为69美元、执行价格为70美元、无风险利率为每年5％、波动率为每年35％、到期期限为6个月。
考虑变量S服从以下过程 dS=μdt+σdz 在最初的3年里，μ=2，σ=3；在接下来的3年里，μ=3，σ=4。如果变量的初始值为5，变量值在第6年末的概率分布是什么？
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