下列关于布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设中,不正确的是( )。
A. 证券价格遵循几何布朗运动
B. 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付
C. 允许卖空标的证券
D. 不存在无风险套利机会
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对于看涨期权买方来说,其收益及损失表达正确的是 ( )
A. 收益无限损失无限
B. 收益有限损失无限
C. 收益无限损失有限
D. 收益有限损失有限
假设标的资产价格为 3477.94 点,30 天后到期的行权价为 3350 点的美式看涨期权价格为 125.60 点,在没有套利机会的条件下,120 天到期的行权价为 3350 点的美式看涨期权的价格最可能是( )点。
A. 123.6
B. 124.6
C. 125.6
D. 126.6
根据期权平价关系,卖出股票的看跌期权等价于( )。
A. 买入看涨期权、买入股票、以无风险利率借入现金
B. 卖出看涨期权、买入股票、以无风险利率借入现金
C. 买入看涨期权、卖出股票、以无风险利率投资现金
D. 卖出看涨期权、卖出股票、以无风险利率投资现金
下列属于期权的基本要素的是()。
A. 期权价格
B. 标的资产
C. 行权方向和方式
D. 执行价格
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