题目内容

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳，3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(B)，其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳。比较A、B两期权的内涵价值().

A小于B
B. A大于B
C. A与B相等
D. 不确定

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某交易者在7月份以4.97港元/股的价格买入一张9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元,股的某股票看涨期权(合约单位为1000股，不考虑交易费用)，以下哪种情况对该交易者最有利()。

A. 股价在80.00至87.5港元/股之间
B. 股价在80.00港元/股以下
C. 股价在87.5港元/股以上
D. 股价在87.5港元/股以上或在80.00港元/股以下

某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期,执行价格为100美元/股的看跌期权(合约単位カ100股不考虑交易费用).从理企上说，交该易从策略中承受的最大可能的损失是().

A. 10600美元
B. 无限大
C. 9400美元
D. 600美元

看跌期权多空双方损益平衡点为（）。

A. 多头损益平衡点=执行价格-权利金
B. 多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
C. 空头损益平衡点=执行价格-权利金
D. 空头损益平衡点=标的资产价格-权利金

国内某进口企业 3 个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇资产主要为美元存款，假设该企业预期欧元兑美元汇率升值，则可以通过（）来进行套期保值。

A. 买入欧元/美元期货
B. 买入欧元/美元看涨期权
C. 买入欧元/美元看跌期权
D. 卖出欧元/美元看涨期权