题目内容

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格为EUR/USD=1.3450。3个月后,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格为EUR/USD=1.2101.(不计手续费等费用)(1)因汇率波动该投资者在现货市场()万美元;(2)该投资者在期货市场()万美元。

A. (1)损失6.75 ;(2)损失6.745
B. (1)获利6.75 ;(2)损失6.565
C. (1)获利6.56 ;(2)获利6.565
D. (1)损失6.56 ;(2)获利6.745

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假定投资者在6月份有300万资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万,如果6月份相应的期货指数为1500点,每点100元,三只股票的贝塔系数分别为3、2.6、1.6,为了回避股票价格上涨的风险,他应该买入股指期货合约()张。

A.96
B. 24
C. 48
D. 192

在进行商品期货交叉套期保值，作为替代的期货品种与现货商品的相互替代性越强套期保值效果

A. 越好
B. 越差
C. 不确定
D. 不变

若将套期保值的期货头寸用于现货市场未来交易的替代物时，建立期货头寸方向应与未来现货交易的方向（）

A. 相反
B. 相同
C. 不确定
D. 由价格变动方向决定

年4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出FG1604合约，至2016年2月，该企业将进行展期，合理的操作是().

A. 平仓FG1604，开仓卖出FG1608
B. 平仓FG1604，开仓卖出FG1603
C. 开仓买入FG1602，开仓卖出FG1603
D. 平仓FG1604，开仓卖出FG1602