某基金年度平均收益率为10%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为1.5,则该基金的特雷诺比率为()。
A. 0.68
B. 0.8
C. 0.047
D. 0.25
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关于全球投资业绩标准(GIPS),以下说法错误的是()。
A. GIPS标准可以提高业绩报告的透明度,确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据
B. CIPS标准要求不同时期的回报率可以算术平均方式相关联
C. GIPS标准计算收益率时采用经现金流调整后的时间加权收益率
D. GIPS标准确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。
A. 詹森α
B. 持有区间收益率
C. 夏普比率
D. 特雷诺比率
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金A的詹森指数为()。
A. 1.8%
B. -0.5%
C. 1.6%
D. -2.8%
已知某基金近三年来累计收益率为26%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为()。
A. 8.01%
B. 8.67%
C. 8.60%
D. 8.70%
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