题目内容

某l年期零息债券的年收益率为l6.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风险年收益率为5％.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括（）。

A. 持有期为15个营业日
B. 市场风险要素价格的历史预测期至少为l年
C. 至少每3个月更新一次数据
D. 置信水平采用99％的单尾置信区间

商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响。（）

A. 对
B. 错

（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴．并接受仔细的、独立的监控。

A. 外部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 监督、评价与纠正

商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A. 我国金融业开放之后．行业竞争更加激烈
B. 银行的信息系统安全性存在风险
C. 银行缺乏独特的品牌形象
D. 银行产品开发失败