A. 正确 B. 错误
A. 当标的价格下跌时,牛市价差组合的内在价值下降 B. 到期时,当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市价差组合的价值将升至最大值 C. 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D. 在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市价差组合的Delta值为0