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零贝塔资产组合(zero—beta portfolio)

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a．无风险利率是3．9％，市场投资组合的标准差是17．0％。如果一般投资者的风险厌恶系数是1．7，那么市场风险溢价的均衡价值是多少？市场的预期收益是多少？ b．假设风险厌恶系数为2．8，重新计算上一问题，为什么你的答案都讲得通？

你个人判断现在IBM的预期收益率是12％。它的β值是1．25。无风险利率是3．5％，市场预期收益率是10．5％。根据资本资产定价模型，IBM现在是被低估、高估还是定价合理？

什么是爬电比距？

假定一只股票定价合理，预期收益是15％，市场预期收益是10．5％，无风险利率是3．5％，这只股票的β值是多少？